吳鑫育，男，1982年生，漢族，湖南衡山人，博士（后），教授，碩士生導師，安徽省教壇新秀，安徽財經(jīng)大學“龍湖學者”，安徽財經(jīng)大學“學術帶頭人后備人選”，安徽財經(jīng)大學“優(yōu)秀教師”，安徽財經(jīng)大學“科研標兵”，美國北伊利諾伊大學訪問學者。現(xiàn)任安徽財經(jīng)大學國際商學院副院長。

主要研究方向：期權(quán)定價、金融計量、風險管理與行為金融等。近年來，主持國家自然科學基金項目2項、教育部人文社科研究項目1項、中國博士后科學基金面上項目1項、安徽省自然科學基金項目1項、安徽省高校優(yōu)秀拔尖人才培育資助項目1項；在《North American Journal of Economics and Finance》、《Finance Research Letters》、《Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics》、《管理科學學報》、《中國管理科學》、《管理科學》等國內(nèi)外重要期刊發(fā)表學術論文60余篇；出版學術專著一部（科學出版社）；獲得第八屆安徽省自然科學優(yōu)秀學術論文三等獎、中國精品科技期刊頂尖學術論文(F5000)、蚌埠市第八次社會科學優(yōu)秀成果獎三等獎、2018-2019《中國管理科學》優(yōu)秀評審專家、安徽財經(jīng)大學優(yōu)秀科研成果獎一等獎、安徽財經(jīng)大學教學成果獎二等獎等。

主要講授課程：金融工程、金融風險管理、投資學、金融工程綜合實驗、行為金融學（研究生）等。

主要社會兼職：國家自然科學基金同行評議專家；《Finance Research Letters》《Computational Economics》《管理科學學報》《中國管理科學》《管理工程學報》《系統(tǒng)科學與數(shù)學》等國內(nèi)外期刊匿名審稿人。

E-mail：xinyuwu@163.com

出版專著

吳鑫育, 汪壽陽著. 期權(quán)定價模型與方法研究——基于中國權(quán)證與期權(quán)市場的實證. 北京: 科學出版社, 2019.9.

代表性論文

1.Xinyu Wu, Xiaona Wang, Haiyun Wang. Forecasting stock market volatility using implied volatility: evidence from extended realized EGARCH-MIDAS model. Applied Economics Letters (SSCI), forthcoming, https://doi.org/10.1080/13504851.2020.1785617.

2.Xinyu Wu, Haibin Xie. A realized EGARCH-MIDAS model with higher moments. Finance Research Letters (SSCI), 2021, 38, Article 101392.

3.Xinyu Wu, Xinmeng Hou. Forecasting volatility with component conditional autoregressive range model. North American Journal of Economics and Finance (SSCI), 2020, 51, Article 101078.

4.Xinyu Wu, Haibin Xie. Volatility forecasting using stochastic conditional range model with leverage effect. Applied Stochastic Models in Business and Industry (SCI), 2019, 35(5): 1156-1170.

5.Xinyu Wu, Shenghao Niu, Haibin Xie. Forecasting Bitcoin volatility using two-component CARR model. Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research (SCI & SSCI), 2020, 54(3): 77-94.

6.Xinyu Wu, Xiaona Wang. Forecasting volatility using realized stochastic volatility model with time-varying leverage effect. Finance Research Letters (SSCI), 2020, 34, Article 101271.

7.Xinyu Wu, Michelle Xia, Huanming Zhang. Forecasting VaR using realized EGARCH model with skewness and kurtosis. Finance Research Letters (SSCI), 2020, 32, Article 101090.

8.Xinyu Wu, Xinmeng Hou. Forecasting realized variance using asymmetric HAR model with time-varying coefficients. Finance Research Letters (SSCI), 2019, 30: 89-95.

9.Xinyu Wu, Haibin Xie, Xindan Li. Probability weighting functions obtained from Hong Kong index option market. Economic Research-Ekonomska Istra?ivanja (SSCI), 2019, 32(1): 1922-1943.

10.Haibin Xie, Xinyu Wu. Range-based volatility forecasting: An extended conditional autoregressive range model. Journal of Risk (SSCI), 2019, 21(3): 55-80.

11.Xinyu Wu, Hailin Zhou, Shouyang Wang. Estimation of market prices of risks in the G.A.R.C.H. diffusion model. Economic Research-Ekonomska Istra?ivanja (SSCI), 2018, 31(1): 15-36.

12.Haibin Xie, Xinyu Wu. A conditional autoregressive range model with gamma distribution for ?nancial volatility modeling. Economic Modelling (SSCI), 2017, 64: 349-356.

13.Xinyu Wu, Hailin Zhou. A triple-threshold leverage stochastic volatility model. Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics (SSCI), 2015, 19(4): 483-500.

14.Xinyu Wu, Hailin Zhou, Shouyang Wang. Valuing American options by least-squares randomized quasi-Monte Carlo methods. Journal of Financial Engineering, 2014, 1(2), 1-16.

15.Xinyu Wu, Wenyu Yang, Chaoqun Ma, Xiujuan Zhao. American option pricing under GARCH diffusion model: An empirical study. Journal of Systems Science and Complexity (SCI), 2014, 27(1): 193-207.

16.Xinyu Wu, Chaoqun Ma, Shouyang Wang. Warrant pricing under GARCH diffusion model. Economic Modelling (SSCI), 2012, 29(6): 2237-2244.

17.吳鑫育, 李心丹, 馬超群. 基于期權(quán)與高頻數(shù)據(jù)信息的VaR度量研究. 中國管理科學, 2021, In Press.

18.吳鑫育, 謝海濱, 李心丹. 基于非對稱雙成份CARR模型的波動率預測. 數(shù)理統(tǒng)計與管理, 2021, 40(1): 36-50.

19.吳鑫育, 侯信盟. 基于雙因子已實現(xiàn)GARCH模型的波動率預測研究. 運籌與管理, 2020, 29(12): 207-214.

20.吳鑫育, 謝海濱, 汪壽陽. 雙因子隨機條件極差模型及其實證研究. 管理科學學報, 2020, 23(1): 47-64.

21.吳鑫育, 趙凱, 李心丹, 馬超群. 時變風險厭惡下的期權(quán)定價——基于上證50ETF期權(quán)的實證研究. 中國管理科學, 2019, 27(11): 11-22.

22.吳鑫育, 李心丹, 馬超群. 混合正態(tài)雙因子已實現(xiàn)SV模型及其實證研究. 管理科學, 2019, 32(2): 148-160.

23.吳鑫育, 李心丹, 馬超群. 基于隨機波動率模型的上證50ETF期權(quán)定價研究. 數(shù)理統(tǒng)計與管理, 2019, 38(1): 115-131.

24.吳鑫育, 李心丹, 馬超群. 中國股票市場的波動率聚集性研究——基于Markov機制轉(zhuǎn)換Copula模型的實證分析. 系統(tǒng)管理學報, 2018, 27(4): 644-650.

25.吳鑫育, 周海林. 基于已實現(xiàn)SV模型的動態(tài)VaR測度研究. 管理工程學報, 2018, 32(2): 144-150.

26.吳鑫育, 周海林, 李心丹. 波動率風險溢價: 基于香港權(quán)證市場的實證. 運籌與管理, 2018, 27(2): 133-137.

27.吳鑫育, 李心丹, 馬超群. 雙因子非對稱已實現(xiàn)SV模型及其實證研究. 中國管理科學, 2018, 26(2): 1-13.

28.吳鑫育, 楊文昱, 馬超群. 中國股票市場的隨機杠桿效應研究. 系統(tǒng)工程學報, 2017, 32(6): 749-760.

29.吳鑫育, 李心丹, 馬超群. 考慮微觀結(jié)構(gòu)噪聲的非仿射期權(quán)定價研究——基于上證50ETF期權(quán)高頻數(shù)據(jù)的實證分析. 中國管理科學, 2017, 25(12): 99-108.

30.吳鑫育, 任森春, 馬超群, 汪壽陽. 中國股票市場的時變杠桿效應研究——基于隨機copula模型的實證分析. 管理科學學報, 2017, 20(9): 70-84.

31.吳鑫育, 李心丹, 馬超群. 門限已實現(xiàn)隨機波動率模型及其實證研究. 中國管理科學, 2017, 25(3): 10-19.

32.吳鑫育, 周海林. 定價核、市場效用函數(shù)與投資者偏好. 系統(tǒng)工程學報, 2017, 32(1): 44-54.

33.吳鑫育. 定價核之謎與概率權(quán)重函數(shù). 中國管理科學, 2015, 23(9): 26-36.

34.吳鑫育, 周海林. 中國股票市場的非對稱反應. 系統(tǒng)工程, 2015, 33(8): 78-83.

35.吳鑫育, 周海林, 汪壽陽, 馬超群. 雙杠桿門限隨機波動率模型及其實證研究. 管理科學學報, 2014, 17(7): 63-81.

36.吳鑫育, 馬超群, 汪壽陽. 隨機波動率模型的參數(shù)估計及對中國股市的實證. 系統(tǒng)工程理論與實踐(EI), 2014, 34(1): 35-44.

37.吳鑫育, 馬宗剛, 汪壽陽, 馬超群. 基于SV-SGED模型的動態(tài)VaR測度研究. 中國管理科學, 2013, 21(6): 1-10.

38.吳鑫育, 周海林, 汪壽陽, 馬超群. 權(quán)證定價: B-S vs. CEV. 系統(tǒng)工程理論與實踐(EI), 2013, 33(5): 1126-1134.  2013.5

39.吳鑫育, 楊文昱, 馬超群, 汪壽陽. 基于非仿射隨機波動率模型的期權(quán)定價研究. 中國管理科學, 2013, 21(1): 1-7.

40.吳鑫育, 周海林, 汪壽陽, 馬超群. 基于EIS的杠桿隨機波動率模型的極大似然估計. 管理科學學報, 2013, 16(1): 74-86.

41.吳鑫育, 周海林, 馬超群, 汪壽陽. 基于隨機貼現(xiàn)因子方法的權(quán)證定價研究. 中國管理科學, 2012, 20(4): 1-7.

42.吳鑫育, 周海林, 汪壽陽, 馬超群. 基于GARCH擴散模型的權(quán)證定價. 系統(tǒng)工程理論與實踐(EI), 2012, 32(3): 449-457.

43.吳鑫育, 馬超群, 汪壽陽. 具有有偏厚尾的非對稱SV模型及其實證研究. 系統(tǒng)工程, 2012, 30(1): 61-66.

項目

1.國家自然科學基金面上項目“時變崩盤風險下的期權(quán)定價及風險測度研究”、2020.1-2023.12、71971001、主持

2.國家自然科學基金青年項目“時變風險厭惡下的期權(quán)定價與參數(shù)估計研究”、2016.1-2018.12、71501001、主持

3.安徽省高校自然科學研究重點項目“考慮期權(quán)數(shù)據(jù)信息的市場風險度量研究”、2020.1-2021.12、KJ2019A0659、主持

4.中國博士后科學基金面上資助項目（一等資助）“基于非仿射隨機中心趨勢模型的期權(quán)定價研究”、2015.8-2018.12、2015M580416、主持

5.教育部人文社會科學研究青年項目“高頻環(huán)境下的期權(quán)定價研究”、2015.1-2017.12、14YJC790133、主持

6.安徽省自然科學基金青年項目“存在交易噪聲情形下的期權(quán)定價及參數(shù)估計研究”、2014.7-2016.6、1408085QG139、主持